VTI(アメリカ)とVT(全世界)とVWO(新興国)の相関係数について

「そろそろバブルが来るのか!?」と、不安に駆られる今日この頃です。

今日はVTI(アメリカ)、VT(全世界)、VWO(新興国)の関係性について調べてみます。

バブルが怖い方、暴落が怖い方、値動きが気になってしまう方の不安を取り除くことができるよう尽力します!

目次

関係性を表す相関係数とは?

今回はVTI(アメリカ)、VT(全世界)、VWO(新興国)の関係性について調べてみます。異なる地域と銘柄に投資しているETFの関係性を調べるために、”相関係数”というものを使ってみます。

相関係数とは、2つのものの関係性を調べることに使われます。関係性は-1から+1までの数字で表します。

◆-1だと全く逆の関係性
◆0だと関係性が無い
◆1だと高い関係性

例えば、傘とカッパの売上ではどうでしょうか?どちらも雨が降ると売上が上がり、晴れた日にはどちらも売上は少ないです。傘とカッパの売上の関係性は高い為、+1に近くなります。

投資における相関係数とは?

「分散投資が大事だよ~」と言われる理由は相関係数にあります。関係性が高い会社ばかりを買っていると、その業界や地域に大きなトラブルが発生した時に、持っている資産額が暴落してしまう可能性があります。

逆に、関係性が低い会社を満遍なく買っていると、ある業界がダメージを受けたとしても、資産額のダメージは少なく済みます。資産額の暴落を防ぐためには、関係性の低い資産に投資をすることが重要な要素になります。

ざきちゃん
資産額の暴落を防ぎたい方は関係性が低い複数銘柄に投資をすればいいんだね!

ETFの相関係数を調べてみた。

では、相関係数を使って、ETF同士の相関係数を調べてみました!

VTI(アメリカ)とVT(全世界)の関係性は?

まずは、VTIとVTの相関係数を見ます。VTIはアメリカに投資するETF、VTは全世界に投資するETFになります。

【相関係数】VTIとVT

チャートの下部分にある赤いグラフがあります。赤い部分が多ければ多い程、VTIとVTは同じ値動きをしたことになります。2017年と、2018年に赤い部分が凹んでいますが、基本的にはアメリカと全世界の相関係数は高い事が現れています。

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VTI(アメリカ)とQQQ(ナスダック100)の関係性は?

次はVTI(アメリカ)とQQQ(ナスダック100)の関係性を見てみます。パッと見で分かると思いますが、相関係数は超高いです。

【相関係数】VTIとQQQ
ざきちゃん
真っ赤ということは、同じ値動きってことだね!
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VTI(アメリカ)とVWO(新興国)の関係性は?

次にVTIとVWOを見てみます。

【相関係数】VTIとVWO

VTI(アメリカ)とVWO(新興国)の比較では、白い部分が増えました。更に赤いグラフが下部分に凹んでいます。

コレは2017年と2018年にアメリカと新興国の株価は逆の値動きをしているということです。「違う値動きをする」ということは、「逆相関している」とも呼ばれます。

アメリカと新興国では、地域と銘柄が全て違います。そのため、逆相関が見られるタイミングもありますが、基本的には同じ値動きをしています。

ざきちゃん
新興国とアメリカであっても、株は同じ値動きをするんだね!
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XLK(ハイテク)とXLE(エネルギー)の関係性は?

株式同士であれば、全て関係性が高いわけではありません。上記で挙げていたETFは国別のETFのため、様々な業種に分散投資をしています。既に分散投資をしている為、似たような値動きをしていまします。

では、特定の業種にのみ投資を行うETFではどうでしょうか?下記にテクノロジー業種に投資するXLK、エネルギー業種に投資するXLEの2つを比べてみます。

【相関係数】XLKとXLE

2014年以降、デコボコしたグラフになっていることが分かります。基本的には赤いグラフが上方向に向いている為、相関性は高いです。しかし、前述したVTとVTIの比較よりも明らかに相関性は下がっています。

このように投資対象を限定すれば限定する程、相関性は低くなる傾向があります。特定のセクター(業種)に投資するETFよりも、初めから分散投資しているVTIの値動きが安定している理由が分かりますね。

まとめ

株式同士であれば同じ値動きをしているETFが多いことが分かりました。その中でもVTIとVWOは相関性が低い傾向、セクターETF同氏は相関性が低い傾向が見られました。

VTIとVTの関係性が高いと説明しましたが、投資地域と投資銘柄は異なっている部分も多いです。

現在、VT(全世界)の内、50%以上はアメリカで構成されています。アメリカの比率が高いことから、VTとVTIの関係性も高くなっています。これが30年後にインドやブラジル等の新興国が発展した際は、関係性は変わっていると思います。

今回は株式同士の比較を行いました。次回には、株式と金と債券など、違った資産同士を比べてみたいと思います!

ではでは~。

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