株とビットコイン、債券、金、不動産の相関係数を調べてみた。

今回の記事では、株式と株式以外の資産の関係性について調べてみます。

株式以外の資産とは、ビットコイン、債権、金、不動産の事です。

ざきちゃん
それぞれの関係性を調べる事で、皆さまのポートフォリオ構築のお役に立てれば幸いです。
目次

本記事の結論

株式と債券と金は関係性が低く、株式との組み合わせがオススメ。
株式とビットコイン、不動産は若干の連動性が見られる。
異なる資産を組み合わせる事で、資産の暴落を防ぐことが出来る。

関係性を表す相関係数とは?

株式と異なる資産の関係性を調べる前に、関係性を表す相関係数について説明します。

相関係数とは、2つの物の関係性を表し、-1から+1までの数字で表します。

◆-1だと全く逆の関係性
◆0だと関係性が無い
◆1だと高い関係性

傘とレインコートで例えます!

例えば、傘とレインコートの売上ではどうでしょうか?雨が降るとどちらも売上が上がり、晴れた日にはどちらも売上は少ないです。傘とレインコートの売上の関係性は高い為、+1に近くなります。

雨の日には、傘もレインコートも売り上げが上がる。
晴れた日には、傘もレインコートも売り上げが下がる。
⇒関係性が高い!

アメリカ株と全世界株

※アメリカ株(VTI)、全世界株(VT)

アメリカ株と全世界株の関係性を見てみます。株価チャートの下に、赤いグラフが関係性を表しています。赤いグラフが非常に大きい事は非常に関係性が高く、「アメリカ株が上がった時は全世界株も上がる」事を表しています。

株と債券を比べてみた。

【相関係数】VTIとTLT

※アメリカ株(VTI)、米国長期債(TLT)

株と債券を比べてみました。今度の赤いグラフは上下にバラバラです。これは相関係数低いく、特に下にグラフが向いている時は、株と債券が逆に動いた事を表しています。

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株と金を比べてみた。

【相関係数】VTIとGLD

※アメリカ株(VTI)、金(GLD)

株と金の関係を見てみます。相関係数のグラフは上下に分かれており、株価と金価格は関係性が無いことが分かります。

・コロナ暴落の際には金価格は大きく値上がりした。
・コロナ暴落後、株価が回復した際には金価格も徐々に値上がりした。
・2021年以降、株価は上昇を続けたが、金価格は下落している。

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株とビットコインを比べてみた。

【相関係数】VTIとビットコイン

※アメリカ株(VTI)、ビットコイン(BTC/USD)

続いて株とビットコインです。今回の相関係数のグラフは、基本的に上向きのため、株とビットコインは関係性が高い事が分かります。2020年以降、株式の上昇トレンドは続いていますが、同じようにビットコインも上昇傾向を続けています。

2018年末と2020年初頭の動きに着目してみます。どちらも株価は上昇トレンドから暴落していますが、それ以前にビットコインは下落しています。可能性の1つですが、株とビットコインの相関性が低下したタイミングは株価の暴落を予兆しているのかもしれません。

株と不動産を比べてみた。

【相関係数】VTIとIYR

※アメリカ株(VTI)、不動産(IYR)

株と不動産に関しては上方向にグラフが伸びている為、関係性が高い事が分かります。しかし、2018年と2019年末には相関性が低くなっており、常に株と不動産は関係性が高いわけではありません。

2019年の後半から、株価が上昇しているのに対し、不動産は下落しています。これもコロナ暴落の予兆だったのかもしれません。

投資戦略にどう反映させるのか

・債券と金は株式との関係性が低い。
・ビットコインと不動産は株式との関係性が高い。
・ビットコインと不動産が下落すると、株式の下落の予兆かもしれない。

これらの情報をもとに、投資戦略を組み立ててみます。

①金と債券を一定の割合で保有しておく

私のように資産の8割以上を株式で保有している人は株式の値動きの影響を強く受けます。

株価が暴落した際の保険として、金と債権を保有しておく事で、資産額全体の暴落を防ぐことが出来ます。

株価が下落したタイミングで、金・債券が上昇しているのであれば、金・債券を売却した資金をもとに株式を買う事もできます。

②ビットコイン、不動産と株式の相関性を見る

株式とビットコイン、不動産は相関性が高い事が分かりました。しかし、相関性が下がるタイミングもあり、その半年~1年後に株式の暴落が起きています。

偶然の可能性もありますが、無意識に株式比率を上げてしまい、株価暴落のダメージを受けたくありません。

ビットコイン、不動産と株式の相関性を見ておく事で、株式の保有比率を少し控えめにする戦略はアリだと思います。暴落を予兆したタイミングで、債券と金の保有比率を上げておくと、意図的に暴落をチャンスに変えることが出来るかもしれません。

まとめ

株と異なる資産は、株式との相関係数が低い事が分かりました。メイン資産は株式ですが、株式市場の暴落に対策するためにも、債券や金やビットコインの保有をオススメします。

前回の記事では、株式同士の関係性を調べてみました。興味がある方は一読いただけると幸いです。

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